Coreutils for Windowsに付属するgrepは正規表現ライブラリとしてpcre2ではなくOnigurumaを使ってるみたいだね
PowerShell上で grep -P -e "\p{sc:han}" aaa と入力実行したら、以下のエラー文字列が返ってきた

grep.cmd: invalid pattern "\p{sc:han}": Oniguruma error: invalid character property name {sc:han}

grepをRustで実装しなおしてるみたいだけど、「Known Issues」にも「Performances need to be improved」と書かれているとおり処理速度は遅い
巨大テキストファイルに対して"\p{han}"で漢字を探す速度テストをしたらCoreutilsのgrepはripgrepよりも5倍弱遅かった
ripgrepもRust使っているから改善の余地はまだまだありそう

以下は、Coreutilsと付属grepのgitレポジトリ

Coreutils for Windows
https://github.com/microsoft/coreutils

Grep, now in Rust
https://github.com/uutils/grep