度々すみません。
Blenderで出力したアニメーション付きXファイルですがDirectX9で再生できました（涙）

DirectXSDKのサンプルのSkinnedMeshというので確認しました。

SkinnedMeshはアニメーションが複数あった場合、最後のアニメーションを再生するらしく
フリーで拾ってきたモデルは複数のアニメーションが登録されてあって最後のアニメーションが
アニメーションしないアニメーションでした。
そのため最後のアニメーションを削除したら動くのを確認できました