借りているVPSへWebDAV接続させるときの質問です。

Windowsのほうが瀬梅井しやすいのでWinで質問します。

net use z: https://my.vpsserver.con/bbb/　(enterkey)
これだけうつと、通常IDとパスワードを問われます。

今会社が異なる共用レンタルサーバーとVPSを契約しています。
共用だと上記の入り方、または

net use z: https://my.vpsserver.con/bbb/ /user:USERNAME PASSWORD
で入れます。

しかしVPSのほうは、
最初に書いたコマンドだとアクセスエラー5で入れません。
2つめに書いたuser:まで含めるやり方だとログインできます。

これってVPSサーバーを借りてそのままの状態でそうなんですが、
これはVPSを提供している会社によって異なるのでしょうか？
VPSの中で何か設定を変えるのでしょうか？